12.12.2013
Für die Detektion von Änderungen in der zugrundeliegenden Variabilität von multivariaten normalverteilten Beobachtungen ist gemeinsam mit der Humboldt Universität Berlin und der Universität Augsburg ein neues Verfahren entwickelt worden. Die Methode ist sequentiell und kann die Stabilität der Kovarianzmatrix bereits auf der Basis einer einzelnen multivariaten Beobachtung beurteilen. Darüber hinaus wurde gezeigt, dass das Verfahren mit wachsender Anzahl von sequenziell erhobenen Beobachtungsvektoren asymptotisch auch robust gegenüber Änderungen im Erwartungswertvektor ist.